Chiến Lược Archive

Ứng dụng thực chiến – Làm thế nào để kiểm soát rủi ro và tối ưu lợi nhuận bằng Greeks

Trong các bài trước, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu từng thành phần của “Greeks”. Tuy nhiên, để giao dịch quyền chọn hiệu quả và an toàn, nhà đầu tư không thể chỉ nhìn từng chỉ số riêng lẻ. Thành công thực sự đến từ việc hiểu sự kết hợp của chúng và ứng

Greeks động – Tại sao các chỉ số này không tĩnh?

Hiểu được bản chất thay đổi liên tục của Greeks là bước tiến lớn giúp bạn không chỉ “biết” mà còn “ứng dụng” quyền chọn hiệu quả trong thực tế. Greeks không phải hằng số – chúng thay đổi từng giây Khi mới học về quyền chọn, nhiều nhà đầu tư thường xem Delta, Gamma

Rho – Yếu tố ít ai để ý nhưng quan trọng với nhà đầu tư dài hạn

Khi nhắc đến các chỉ số “Greeks” trong quyền chọn, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Delta, Gamma, hay Theta vì chúng có ảnh hưởng rõ rệt mỗi ngày. Tuy nhiên, Rho – chỉ số đo lường mức độ nhạy cảm của giá quyền chọn đối với lãi suất – lại thường bị xem

Vega – Nhạy cảm với biến động ẩn (Implied Volatility)

Trong thế giới quyền chọn, không chỉ giá cổ phiếu hay thời gian mới ảnh hưởng đến giá trị quyền chọn – một yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quan trọng là biến động ẩn (Implied Volatility – IV). Người nắm rõ chỉ số Vega sẽ hiểu sức nặng của kỳ vọng thị trường

Theta – “Kẻ ăn mòn” giá trị quyền chọn theo thời gian

Trong quyền chọn, thời gian không phải lúc nào cũng là bạn. Đối với người mua quyền chọn, mỗi ngày trôi qua là một khoản lỗ tiềm tàng. Kẻ đứng sau điều đó chính là Theta – chỉ số đại diện cho sự mất giá của quyền chọn theo thời gian, hay còn gọi là

Gamma – Người anh em khó kiểm soát của Delta

Trong thế giới quyền chọn, Gamma thường bị “lãng quên” hơn so với Delta, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý danh mục và đặc biệt là trong các chiến lược hedging linh hoạt. Nếu Delta cho ta biết quyền chọn sẽ thay đổi bao nhiêu khi giá cơ

Hiểu sâu về Delta – Công cụ đo độ nhạy với giá cổ phiếu

Trong quyền chọn, Delta là chỉ số quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch cần nắm rõ trước tiên. Không chỉ là một con số đo lường sự thay đổi của giá quyền chọn, Delta còn tiết lộ rất nhiều điều: từ xác suất thực quyền, cách phòng hộ danh mục, đến chiến lược

Tổng quan về “Greeks” – Chìa khóa của quyền chọn chuyên sâu

Trong thế giới giao dịch quyền chọn – Options, những nhà đầu tư thành công không chỉ dựa vào việc đoán đúng hướng đi của thị trường. Họ dựa vào các chỉ số định lượng, được gọi là “Greeks“, để hiểu và quản lý rủi ro một cách khoa học. Đây là những biến số