Option Archive
19 May 2025
Vega – Nhạy cảm với biến động ẩn (Implied Volatility)
Trong thế giới quyền chọn, không chỉ giá cổ phiếu hay thời gian mới ảnh hưởng đến giá trị quyền chọn – một yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quan trọng là biến động ẩn (Implied Volatility – IV). Người nắm rõ chỉ số Vega sẽ hiểu sức nặng của kỳ vọng thị trường
16 May 2025
Theta – “Kẻ ăn mòn” giá trị quyền chọn theo thời gian
Trong quyền chọn, thời gian không phải lúc nào cũng là bạn. Đối với người mua quyền chọn, mỗi ngày trôi qua là một khoản lỗ tiềm tàng. Kẻ đứng sau điều đó chính là Theta – chỉ số đại diện cho sự mất giá của quyền chọn theo thời gian, hay còn gọi là
14 May 2025
Gamma – Người anh em khó kiểm soát của Delta
Trong thế giới quyền chọn, Gamma thường bị “lãng quên” hơn so với Delta, nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc quản lý danh mục và đặc biệt là trong các chiến lược hedging linh hoạt. Nếu Delta cho ta biết quyền chọn sẽ thay đổi bao nhiêu khi giá cơ
12 May 2025
Hiểu sâu về Delta – Công cụ đo độ nhạy với giá cổ phiếu
Trong quyền chọn, Delta là chỉ số quan trọng nhất mà mọi nhà giao dịch cần nắm rõ trước tiên. Không chỉ là một con số đo lường sự thay đổi của giá quyền chọn, Delta còn tiết lộ rất nhiều điều: từ xác suất thực quyền, cách phòng hộ danh mục, đến chiến lược
10 May 2025
Tổng quan về “Greeks” – Chìa khóa của quyền chọn chuyên sâu
Trong thế giới giao dịch quyền chọn – Options, những nhà đầu tư thành công không chỉ dựa vào việc đoán đúng hướng đi của thị trường. Họ dựa vào các chỉ số định lượng, được gọi là “Greeks“, để hiểu và quản lý rủi ro một cách khoa học. Đây là những biến số
08 May 2025
Market Maker và Tác Động Của Quyền Chọn Đến Tài Sản Cơ Sở
1 Market Maker là ai? Market Maker (MM) – hay còn gọi là “nhà tạo lập thị trường” – là các tổ chức tài chính lớn (hoặc cá nhân có vốn rất lớn) cam kết cung cấp thanh khoản cho thị trường bằng cách luôn báo giá mua và bán (bid/ask) của một tài sản
06 May 2025
Tại sao việc quan sát options có thể dự đoán thị trường chứng khoán
Một số nghiên cứu học thuật và thực tiễn đều cho thấy dữ liệu từ thị trường quyền chọn (options) cung cấp nhiều tín hiệu dẫn dắt (leading indicators) hữu ích để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán chung. Bài viết này sẽ làm rõ vì sao việc quan
04 May 2025
Quan sát options rồi dự đoán thị trường chứng khoán
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm Options ATM (At‑The‑Money) Call/Put trên SPY (ETF theo dõi S&P 500), các yếu tố ảnh hưởng đến giá của chúng, những chỉ số option quan trọng (như Put/Call Ratio, SKEW Index, Implied Volatility), và đặc biệt là cách ứng dụng những thông tin này