Định giá quyền chọn Archive
21 May 2025
Rho – Yếu tố ít ai để ý nhưng quan trọng với nhà đầu tư dài hạn
Khi nhắc đến các chỉ số “Greeks” trong quyền chọn, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến Delta, Gamma, hay Theta vì chúng có ảnh hưởng rõ rệt mỗi ngày. Tuy nhiên, Rho – chỉ số đo lường mức độ nhạy cảm của giá quyền chọn đối với lãi suất – lại thường bị xem
19 May 2025
Vega – Nhạy cảm với biến động ẩn (Implied Volatility)
Trong thế giới quyền chọn, không chỉ giá cổ phiếu hay thời gian mới ảnh hưởng đến giá trị quyền chọn – một yếu tố vô hình nhưng cực kỳ quan trọng là biến động ẩn (Implied Volatility – IV). Người nắm rõ chỉ số Vega sẽ hiểu sức nặng của kỳ vọng thị trường
05 Dec 2024
Các Mô Hình Nâng Cấp Từ Black-Scholes: Sơ Lược và Ứng Dụng
Có thể bạn muốn xem qua 2 bài viết này trước: Giới thiệu về Mô hình Black-Scholes trong Tài chính Ứng dụng của Mô hình Black-Scholes trong Giao dịch Tài chính Mặc dù mô hình Black-Scholes đã tạo ra bước ngoặt lớn trong lĩnh vực tài chính, nhưng nó cũng có những hạn chế như
05 Dec 2024
Ứng dụng của Mô hình Black-Scholes trong Giao dịch Tài chính
Mô hình Black-Scholes không chỉ giúp định giá quyền chọn mà còn cung cấp những hiểu biết sâu sắc về giao dịch và quản lý rủi ro trên thị trường tài chính, đặc biệt là trong các sản phẩm như cổ phiếu, ETFs, index và quyền chọn (options). Định giá quyền chọn cổ phiếu và
05 Dec 2024
Giới thiệu về Mô hình Black-Scholes trong Tài chính
Mô hình Black-Scholes (hay Black-Scholes-Merton) là một công cụ định giá quyền chọn nổi tiếng, được phát triển bởi Fischer Black, Myron Scholes và Robert Merton vào năm 1973. Mô hình này đã mang lại một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực tài chính định lượng, cho phép nhà đầu tư định giá chính xác